光大证券股份有限公司
关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“公司”）因“8.16事件”涉嫌利用内幕信息进行交易，于2013年8月31日收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2013]53-1号），详细内容见公司临时公告2013-043。2013年 11月14日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2013]59号），主要内容如下：
一、依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《期货交易管理条例》的有关规定，中国证监会对公司内幕交易违法行为进行了立案调查、审理，并依法向光大证券、徐浩明、杨赤忠、沈诗光、杨剑波告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，当事人均提交了书面陈述、申辩材料，未要求听证。本案现已调查、审理终结。
经查明，根据《证券法》第七十五条第二款第（八）项和《期货交易管理条例》第八十二条第（十一）项的规定，“光大证券在进行ETF套利交易时，因程序错误，其所使用的策略交易系统以234亿元的巨量资金申购180ETF成份股，实际成交72.7亿元”为内幕信息。
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光大证券2013 年8 月16 日下午将所持股票转换为180ETF 和50ETF
并卖出的行为和2013 年8 月16 日下午卖出股指期货空头合约
IF1309、IF1312 共计6,240 张的行为，构成《证券法》第二百零二条
和《期货交易管理条例》第七十条所述内幕交易行为。徐浩明为直接
负责的主管人员，杨赤忠、沈诗光、杨剑波为其他直接责任人员。
二、 根据《证券法》第二百零二条和《期货交易管理条例》第
七十条的规定，中国证监会决定：
1、没收光大证券ETF 内幕交易违法所得13,070,806.63 元，并处
以违法所得5 倍的罚款；没收光大证券股指期货内幕交易违法所得
74,143,471.45 元，并处以违法所得5 倍的罚款。上述两项罚没款共计
523,285,668.48 元。
2、对光大证券ETF 内幕交易直接负责的主管人员徐浩明、其他
直接责任人员杨赤忠、沈诗光、杨剑波给予警告，分别处以30 万元
罚款；对光大证券股指期货内幕交易直接负责的主管人员徐浩明、其
他直接责任人员杨赤忠、沈诗光、杨剑波给予警告，分别处以30 万
元罚款。上述两项罚款每人合计60 万元。
另外，中国证监会同日下发[2013]20 号《市场禁入决定书》，决
定内幕交易行为相关责任人徐浩明、杨赤忠、沈诗光、杨剑波为终身
证券市场禁入者、期货市场禁止进入者。
同日，中国证监会下发[2013]60 号《行政处罚决定书》，对时任
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董事会秘书梅键的信息误导行为，责令改正，并处以20万元罚款。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会
2013年11月15日
6楼2013-11-14 00:13
