在这种情况下，应该说“感谢款待”。因为领导请客是为了招待你，让你享受美食和愉快的时光，而不是为了让你感激他们的好意。因此，表达感谢时应该使用“感谢款待”这个词组，以表达对他们的热情款待和慷慨好意的感激之情。