根据相关规定，防空警报应当优先选择设置在以下建筑物上面：1. 集中人口密集区的公共建筑：如商场、超市、学校、体育馆、火车站、机场等；2. 政府行政部门、公共服务机构和公共设施：如市政府大楼、公安局、卫生院、文化中心、广播电视台、邮电局等；3. 高层建筑物：如高层住宅楼、写字楼、酒店、医院等；4. 交通干线沿线建筑物：如高速公路、铁路、地铁、公路桥梁等周边建筑物。这些建筑物是人口密集、社会聚集、公共服务及基础设施建筑物，设置防空警报可以有效保障人民群众的安全。但是，其设置也要结合当地实际情况和经济可行性进行综合考虑。