毕业论文中要分析并购绩效,用到的短期事件研究法和因子分析法有些问题
1.事件研究法:窗口估计期用的市场模型,用一个案例公司日收益率和上证综指每日收益回归,模型不显著,没法回归出α和β,因此也得不出案例公司的正常收益率,无法往下计算超常收益率和累计超常收益率,回归的拟合优度0.002,p值0.5左右,这是因为公司并购公告日前停牌了小半年,还是因为这个公司的股价有问题啊,求大佬告知怎么解决
2.因子分析法:我用的案例公司5年的年度财务数据,选了10个财务指标,进行因子分析,无法进行KMO检验,说是奇异矩阵,这又该怎么办
求好心的大佬帮忙解答一下这两个问题

1.事件研究法:窗口估计期用的市场模型,用一个案例公司日收益率和上证综指每日收益回归,模型不显著,没法回归出α和β,因此也得不出案例公司的正常收益率,无法往下计算超常收益率和累计超常收益率,回归的拟合优度0.002,p值0.5左右,这是因为公司并购公告日前停牌了小半年,还是因为这个公司的股价有问题啊,求大佬告知怎么解决
2.因子分析法:我用的案例公司5年的年度财务数据,选了10个财务指标,进行因子分析,无法进行KMO检验,说是奇异矩阵,这又该怎么办
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