相关性矩阵
品种之间的相关性是我们常谈到的话题。比如美原油和英原油大多时候涨跌幅度都是呈相同比例。
但熟悉这两个品种的朋友也都知道,这个比例也有例外的时候,当例外出现时可能就是量化交易者干活的时候,通过交易两个产品之间的扩张或收敛来获取盈利。
除了英国原油和美国原油这一对著名的相关性产品外,市场中还有其他的相关性产品,比如:
➤同为欧系货币的EURUSD,GBPUSD
➤同有原油属性的加元和原油
➤同有中国属性的澳元和人民币
也有很多负相关产品,比如:EURUSD和美指;黄金和波动率指数等。甚至可以设想,除了这些已被熟知的相关性产品,未来或还会涌现其他的相关性产品等待我们去挖掘其中的机会。
如何更好的挖掘产品之间的联系并为己所用。在嘉盛新推出的“相关性交易”功能中,可以方便的查阅到产品的相关性,并且还可以同时比较多个产品的相关性。
对于量化交易者,某些数据可能具有较大的作用。甚至量化交易者可以考虑在此数据基础上,做出自己理想的交易策略。
品种之间的相关性是我们常谈到的话题。比如美原油和英原油大多时候涨跌幅度都是呈相同比例。
但熟悉这两个品种的朋友也都知道,这个比例也有例外的时候,当例外出现时可能就是量化交易者干活的时候,通过交易两个产品之间的扩张或收敛来获取盈利。
除了英国原油和美国原油这一对著名的相关性产品外,市场中还有其他的相关性产品,比如:
➤同为欧系货币的EURUSD,GBPUSD
➤同有原油属性的加元和原油
➤同有中国属性的澳元和人民币
也有很多负相关产品,比如:EURUSD和美指;黄金和波动率指数等。甚至可以设想,除了这些已被熟知的相关性产品,未来或还会涌现其他的相关性产品等待我们去挖掘其中的机会。
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