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期货执行价格问题
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比如有个汇率期货,当前汇率x元 2月期的 a 元 5月期的 b 元。 现在要hedge一个4月期的汇率,当然有5月期的,但是执行价格呢?
书上用的是b元,然后和当时的期货期望价格(用基差平滑过渡计算,即b-(b-x)*1/5)算出差价来抵消汇率现货市场的盈亏,其实就是还是以b元执行。
但是我看历年试题是直接算出4月期当时的期货期望价格,就用这个来做汇率交易了。这执行价就不对了啊,莫名中,有哪位大神懂的么?
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