由于涉及到的内容比较艰深,这里简单介绍一些问题背景,看完后方便理解问题本质所在(文字较长,故分几楼叙完)。
问题背景
去年正好帮别人做一个关于金融领域论文的编程,涉及到随机微分方程模型,要进行参数拟合的灵敏度分析。
经查看资料得知,MMA在9.0版本加入了许多新的函数支持随机过程领域的分析。
里面有RandomFunction可以对一个随机过程进行数值模拟,得到的数据封装在一个叫做TemporalData的对象中。(这与微分方程数值求解得到的InterpolatingFunction结果有点像,只不过后者是一个插值函数的封装,而前者是一个数据集。)
对于可以用解析公式表示的经典随机过程,MMA有封装好的函数如BernoulliProcess, PoissonProcess, WienerProcess等来定义,然后可以直接通过调用RandomFunction函数进行数值模拟(之后就可以绘图等分析了)。
问题背景
去年正好帮别人做一个关于金融领域论文的编程,涉及到随机微分方程模型,要进行参数拟合的灵敏度分析。
经查看资料得知,MMA在9.0版本加入了许多新的函数支持随机过程领域的分析。
里面有RandomFunction可以对一个随机过程进行数值模拟,得到的数据封装在一个叫做TemporalData的对象中。(这与微分方程数值求解得到的InterpolatingFunction结果有点像,只不过后者是一个插值函数的封装,而前者是一个数据集。)
对于可以用解析公式表示的经典随机过程,MMA有封装好的函数如BernoulliProcess, PoissonProcess, WienerProcess等来定义,然后可以直接通过调用RandomFunction函数进行数值模拟(之后就可以绘图等分析了)。